Исследовательская платформа для алгоритмической торговли

Классическая проблема количественных исследований — бэктест, который показывает прибыль, а живая торговля её не повторяет. Причины почти всегда инфраструктурные: в тесте участвуют инструменты, которыми на самом деле нельзя торговать, комиссия занижена вдвое, а вселенная символов на момент сделки отличается от текущей.

У нас на одном из контуров это стоило дорого: часть результатов оказалась фикцией, потому что в выборку попали инструменты, недоступные для реального исполнения.

Перестроили пайплайн вокруг принципа «тест не имеет права знать больше, чем знал бы торговый робот в тот момент».

Ввели проверку торгуемости каждого символа по белому списку биржи — чёрные списки на такой задаче не работают, потому что новые инструменты появляются быстрее, чем их успевают внести. Из 747 бессрочных контрактов реально торгуемыми оказались 419, и именно они формируют вселенную теста.

Заменили оптимистичную комиссию на фактическую тейкерскую и добавили паритет-тест: одна и та же стратегия прогоняется на точной вселенной инструментов, а результат принимается только если доверительный интервал доходности лежит выше нуля.